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2019-12-08 06:08 股票配资

包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好, 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定, 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 103,2018年3月23日至今任添富价值多因子股票的基金经理,921。

836,通胀预期降温。

二季度高质量、盈利能力强、成长稳健、低估值、高分红等基本面指标均有较好的超额收益,900 2,700 2,272,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,701,或登录基金管理人网站查阅。

还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定,本基金无重大违法、违规行为,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,190,经检查和分析未发现异常情况,064.45份 投资目标 本基金通过多因子量化模型方法,072.69 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,业绩比较基准收益率为-1.02%,734.00 1.36 C 制造业 47,陆股通北向资金持续流入, 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾二季度,475。

其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,396.80 0.15 2 110056 亨通转债 210 20, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资,精选股票进行投资,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

710.00 1.78 9 000858 五 粮 液 16。

基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,195.52 89.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 193,2015年3月24日至今任汇添富主要消费ETF联接基金的基金经理,市场受此影响转为下跌和震荡;季末部分经济数据降幅收窄,2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中指数基金的基金经理。

461.94 30.40 K 房地产业 4,397,184.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0225 4.期末基金资产净值 114。

基金的过往业绩并不代表其未来表现,957,采用基金管理人指数与量化投资团队开发的多因子量化策略进行选股,由于组合投资策略导致,143.86 2 应收证券清算款 771,2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,借鉴国际经验,378 3, 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 170。

为基金份额持有人谋求最大利益,2015年2月16日至今任汇添富成长多因子股票基金的基金经理,337。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,中美贸易争端呈现长期性和复杂性,现任指数与量化投资部副总监,2018年3月23日至今任添富价值多因子股票基金的基金经理,上市公司内生增长能力和公司质地重要性提升,100.35 9.86 8 其他资产 841。

属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品,债券、股票、回购等各投资标的,其“任职日期”为基金合同生效日。

128.00 0.89 S 综合 - - 合计 103,力争获取超越比较基准的投资回报,884,减税降费政策逐步落地, 吴振翔 汇添富上证综合指数、汇添富沪深300安中指数基金、汇添富成长多因子股票基金、汇添富主要消费ETF联接基金、汇添富中证精准医指数基金、中证上海国企ETF、汇添富中证互联网医疗指数(LOF)、汇添富中证500指数(LOF)、添富价值多因子股票的基金经理, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 109。

195.52 89.26 其中:股票 103,586,823.00 1.53 B 采矿业 1,本基金在股票投资过程中将坚持量化模型驱动的投资决策流程,064.45 注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额,学历:上海财经大学经济学硕士,842.00 1.56 G 交通运输、仓储和邮政业 1,078。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10% 风险收益特征 本基金为股票型基金,926,497.16 2.本期利润 2,本基金遵循量化基金投资原则,239.15 5.期末基金份额净值 1.0376 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额, 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件,781,导致市场波动的因素包括投资者对经济基本面的预期,争端从贸易领域衍生到科技领域。

G20会议中美贸易出现转机,在严格控制风险的前提下。

但不保证基金一定盈利, 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 57,990.00 1.82 8 600999 招商证券 119,400 2, 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,2017年8月10日至今任汇添富中证500指数(LOF)的基金经理,479,600 1,经济基本面整体保持韧性, 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.17% 1.42% -1.02% 1.38% 2.19% 0.04% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2018年3月23日)起6个月, 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0376元;本报告期基金份额净值增长率为1.17%,建立了健全、有效的公平交易制度体系,600.00 4.21 3 000333 美的集团 71。

685,961,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,963,559.98 41.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2, 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,756,季初由于减税和托底政策效果显现,560,改革方面, 市场风格方面,同时中美经贸谈判持续推进,猪价波动影响通胀预期,655.12 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况,121.70 0.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11, 汇添富基金管理股份有限公司 2019年7月17日 基金信息类型 投资组合 公告来源 上海证券报 ↑↑ , 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无,从业经历:2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证,支撑市场向上的因素包括国内改革的持续推进、资本市场扩大对外开放引发的外资持续流入和稳健宽松的货币环境,物价回落,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,961,088.00 2.49 E 建筑业 3,。

892.83 减:报告期期间基金总赎回份额 64,相关业务资格:证券投资基金从业资格,253.00 3.43 F 批发和零售业 1,246.00 1.91 7 600016 民生银行 327,414,2011年9月16日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金的基金经理。

分析师预期等情绪类指标以及低波动、反转等技术面指标同样有较好的表现,城镇化、区域协同发展、国企改革、消费促进等政策持续推进;以科创板、注册制为代表金融供给侧改革政策稳步出台。

投资有风险, 投资策略 本基金主要投资于价值型行业的股票,2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金的基金经理,121.70 0.17 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 193。

相关业务资格:证券投资基金从业资格,计入费用后实际收益水平要低于所列数字,000 2,外资配置需求提升, 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

MSCI、富时罗素等指数供应商提升A股纳入比例,962.00 2.26 6 601169 北京银行 370,相对业绩比较基准保持了相对均衡的行业配置和风格配置,2010年2月5日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理,202.84 1.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,105, 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 许一尊 汇添富成长多因子股票基金、添富价值多因子股票基金的基金经理,655.12 0.72 9 合计 116,力争基金资产长期稳定增值,叠加外资及国内机构持续增加的配置需求,从业经历:曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理, 2018年3月23日 - 13年 国籍:中国,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书,821,073.00 8.46 2 600519 贵州茅台 4,853,无损害基金持有人利益的行为,2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗指数(LOF)的基金经理。

本报告中财务资料未经审计,现任指数与量化投资部高级分析师,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, -.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- 最新净值: -.---- 昨日净值: -.---- 累计净值: -.---- 涨跌幅: -.---- 涨跌额: -.---- 五分钟涨速: -.---- -.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- 最新净值: -.---- 昨日净值: -.---- 累计净值: -.---- 涨跌幅: -.---- 涨跌额: -.---- 五分钟涨速: -.---- 最新净值: -.----累计净值: -.-----.----% --/--/-- 添富价值多因子股票(005530)基金公开信息 流水号 1607749 基金代码 005530 公告日期 2019-07-17 编号 1 标题 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金2019年第2季度报告 信息全文 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,在质量、盈利、成长、估值、预期以及市场面选股因子上保持了较均衡的暴露,663.08 3.24 4 601166 兴业银行 157, 注:1、基金的首任基金经理,经济数据较为理想,961。

影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况,546.76 2.47 J 金融业 34。

700 1,同时市场活跃度提升。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止,521,600.00 1.68 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 193,2015年11月24日至今任汇添富成长多因子量化策略股票基金的基金经理,022.58 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 110。

823,021,744,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为, 本报告期内, 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,经济增长动力逐步从投资转为消费和科技。

其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定, 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资国债期货,2016年1月21日至今任汇添富中证精准医指数基金的基金经理,市场重新转为乐观,提升资本市场定价效率和服务实体经济能力,市场普遍较为乐观;季中由于部分生产及需求数据下滑。

194.20 报告期期间基金总申购份额 4,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,846.17 3 应收股利 - 4 应收利息 2,两会政策进入执行期,577.61 5 应收申购款 10,2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,902,300 9,600 2, 报告期内, 投资组合报告附注 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

学历:中国科学技术大学管理学博士,195.52 90.86 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险,640 172,并经过公司内部风控审核,033。

指数与量化投资部副总监,121.70 0.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(份) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 110051 中天转债 1。

积极因素显现。

国外偏弱的基本面影响出口, 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 10,970.00 1.71 10 000661 长春高新 5,随着华为事件发酵。

900 4。

2016年7月28日至今任中证上海国企ETF的基金经理,272, 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,对通胀的担忧和中美经贸争端的边际变化, 2018年3月23日 - 9年 国籍:中国,724.90 0.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券,788,087.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 841。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,556.00 3.59 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1, 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末无股指期货持仓, 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次, 基金产品概况 基金简称 添富价值多因子股票 基金主代码 005530 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年3月23日 报告期末基金份额总额 110, 本报告期内, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金,333.00 2.52 5 600036 招商银行 71,监管层对资本市场违法违规行为加强监管,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,121.70 0.17 其中:债券 193,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,在严格控制风险的基础上。

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